استاپ لاس و تیک پروفیت

چرا استاپ لاس یا تیک پرافیت من درست عمل نکرد؟

هر جفت ارزی دو نرخ دارد که در جدول مارکت واچ متاتریدر نمایش داده می شود. یکی نرخ ASK (نرخ خرید مشتری) و یکی نرخ BID (نرخ فروش مشتری).
پوزیشن خرید با نرخ Ask باز می شود و در هنگام بسته شدن با نرخ Bid بسته می شود.
پوزیشن فروش با نرخ Bid باز می شود و در هنگام بسته شدن با نرخ Ask بسته می شود.

نرخی که بر روی نمودار نمایش داده می شود، نرخ BID است یا همان نرخ فروش شما. فاصله نرخ ASK و BID به اندازه اسپرد جفت ارز مربوطه است.

در پوزیشن فروش یا معاملات Sell دستور Stop Loss که برای بستن معامله مشخص شده است، از جنس اردر خرید می باشد و بر اساس نرخ خرید مشتری یا نرخ ASK بازار اجرا می شوند. لذا هنگامی که نرخ روی چارت (نرخ Bid) با استاپ لاس شما به اندازه اسپرد فاصله دارد، نرخ ASK که برای بسته شدن معامله فروش اعمال می شود، دقیقا بر روی استاپ شما قرار دارد و استاپ اجرا می شود. یعنی در مورد Stop Loss در معاملات Sell، هنگامی که نرخ روی چارت با استاپ شما به اندازه اسپرد فاصله دارد، استاپ عمل می کند.

در پوزیشن فروش یا معاملات Sell دستور Take profit که برای بستن معامله مشخص شده است، از جنس اردر خرید می باشد و بر اساس نرخ خرید مشتری یا نرخ ASK بازار اجرا می شوند. لذا هنگامی که نرخ روی چارت (نرخ Bid) به تیک پرافیت شما می رسد، نرخ ASK که برای بسته شدن معامله فروش اعمال می شود، به اندازه اسپرد با تیک پرافیت شما فاصله دارد، پس تیک پرافیت اجرا نمی شود، یعنی در مورد Take Profit در معاملات Sell، نرخ روی چارت باید به اندازه اسپرد از روی تارگت شما عبور کند تا استاپ لاس و تیک پروفیت تارگت عمل نماید.

استاپ لاس و تیک پرافیت در فارکس

آیا تا کنون در شرایطی قرار گرفته‌اید که چند استراتژی فارکس را امتحان کرده و متوجه شوید این استراتژی‌ها برای شما مناسب نیستند یا بازدهی مورد انتظار شما را ندارد؟ یا پیش آمده که حس کنید جایی که استاپ لاس (حدضرر) و تیک پرافیت(حد سود) خود را قرار داده‌اید، به درستی انتخاب نشده است؟ اگر تجربه معامله در بازارهای مالی را داشته باشید، مطمئناً درباره اهمیت استاپ لاس و تیک پرافیت مطالب زیادی را خوانده‌اید. دراین مقاله به بررسی تمایل تریدرها به نزدیک‌تر کردن حد سود یا تیک پرافیت و دورتر بردن حد ضرر یا استاپ لاس پرداخته و روش‌های جلوگیری از این امر را بررسی می‌کنیم.

چرا تریدرها با استاپ لاس و تیک پرافیت مشکل دارند؟

اکثر کتاب‌ها و مقالاتی که درباره معاملات نوشته شده‌اند، استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس (stop loss) و جلوگیری از از دست دادن پول را همراه با حد ضرر شناور (trailing stop) توصیف می‌کنند که استفاده از آنها زیان تریدر را محدود خواهد کرد. در تئوری تمامی تریدرها با این استراتژی‌ها موافق هستند؛ اما در عمل افراد کمی ضررهای خود را محدود می‌کنند.

ماهیت دقیق و دلیل استفاده از تیک پروفیت (Take profit) یا تارگت سود به گونه‌ای مطرح می‌شود که برای بسیاری پیچیده و غیرقابل درک است. اکثر مواقع این سوال برای تریدر ایجاد می‌شود که چرا باید سطح قیمتی را برای بسته شدن یک پوزیشن مشخص کرد؛ در حالی است که ممکن است قیمت افزایش یافته و سود حاصله بیشتر شود؟ معمولا توصیه می‌شود که تیک پرافیت در مرحله اول معادل استاپ لاس و تیک پروفیت 1/3 یا 1/2 قرار داده شود. تریدرهای زیادی این توصیه‌ها را مشاهده کرده و به آن عمل می‌کنند؛ در صورتی که در واقع تعداد کمی منطق پشت این اعداد را می‌دانند. تریدر در این شرایط از خود می‌پرسد که چرا باید تیک پرافیت را در چنین فاصله‌ای قرار داد؟ یا ممکن است شک کند که این فرایند را اشتباه انجام داده و در نتیجه همین مسئله قیمت به سطح تیک پرافیت نمی‌رسد.

در نتیجه این درگیری‌های ذهنی، تریدر به زودی به این نتیجه خواهد رسید که نباید از قواعد غیر واضحی که توسط دیگران تعیین شده است تبعیت کند. موضوع اصلی این است که پیام پشت «محدود کردن ضرر» و «تعیین سود» اشتباه است، در نتیجه این موضوع واکنش تریدر نیزاشتباه خواهد بود.

چرا به استاپ لاس و تیک پرافیت نیاز داریم؟

واقعیت این است که تریدرهای کمی درباره دلیل اصلی استفاده از استاپ لاس و تیک پرافیت اطلاع دارند. مشکل این است که در مراحل اول، تریدر ماهیت یک معامله را درک نمی‌کند؛ در نتیجه تصور می‌کند که باید به نوعی یاد بگیرد که قیمت چه حرکاتی خواهد داشت. به محض اینکه این فکر در سر تریدر به وجود آید، تصور می‌کند که بازار دشمن اوست.

به زبان ساده یک تریدر را در نظر بگیرید که به این باور می‌رسد که متوجه جهت حرکت بازار و قیمت شده است؛ اما از آنجایی که اغلب موارد بازار تریدر را فریب می‌دهد، در جهت خلاف انتظار حرکت ‌می‌کند. در نتیجه، حس فریب خوردن را به تریدر می‌دهد و در نهایت بازار را دشمن خود می‌بیند.

توصیه می‌کنیم که دیگر به دنبال پیدا کردن جهت بازار یا قیمت نباشید. نمودار را بررسی کنید و به خود بگویید که من این روند یا الگو را می‌بینم؛ اما نمی‌توانم جهت قیمت را به صورت دقیق پیش بینی کنم. واقعیت این است که نمی‌توان حرکت آینده قیمت را به صورت دقیق دانست. پذیرفتن این موضوع باعث می‌شود که دیگر به این فکر نکنیم که بازار حتما در یک جهت خاص حرکت خواهد کرد. در این حالت تریدر در صورت مشاهده یک الگوی خاص، از بازار انتظار ندارد که «حتما» در جهت خاصی حرکت کند.

بنابراین همیشه به ۲ سناریو معتقد خواهیم بود:

چارت‌های قیمتی تقریبا سال‌هاست که جهت یکسانی را نشان می‌دهند. شاخص همیشه به صورت مشابهی معکوس شده و «الگوهای قیمتی» نیز عملکردی مشابه دارند. همچنین حرکت شاخص‌ها بعد از برخورد به استاپ لاس مشابه است. الگوها و ساختارها به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه تکرار می‌شوند.

از حدود 100 سال پیش تاکنون، پیدا شدن الگوهای یکسان در نمودارها همواره ادامه دارد. حتی جنگ‌ها و شوک‌های اقتصادی نیز این روند را متوقف نکرده است. امروزه نیز همان الگوهای قیمتی وجود دارند؛ اما مشکل اصلی این است که تا زمان تکمیل شدن یک روند، نمی‌توان از به پایان رسیدن آن مطمئن بود.

بیایید این موضوع را با استفاده از یک مثال بررسی کنیم.

در این الگو مشاهده می‌کنید که روند صعودی است و نقطه 1 بالاتر از نقطه 0 قرار دارد.

اما در نقطه 2 روند معکوس می‌شود.

در نقطه 3 روند دوباره صعودی می‌شود.

در نقطه 4 یک سیگنال تایید کننده روند نزولی وجود دارد و الگو در آن قسمت به پایان می‌رسد.

این الگو بارها در چارت‌های قیمتی متفاوت دیده شده است.

الگوی گفته شده به این صورت نیز ممکن است وجود داشته باشد.

بررسی یک مثال واقعی

تنها چیزی که می‌توان از آن مطمئن بود این است که روند قیمتی یا تمام می‌شود یا تمام نمی‌شود. نمی‌توان قبل از تمام شدن روند درباره شکل گیری آن مطمئن بود. اگر همواره معتقد باشیم که ممکن است سناریوی مورد انتظار ما به وقوع نپیوندد، پوزیشن‌های معاملاتی که میزان ضرر آنها کم است را می‌بندیم.

ماهیت استاپ لاس و تیک پرافیت

تنها چیز قطعی که بازار می‌تواند به تریدر بدهد ساختارهای قیمتی و یا الگوهای قیمتی است که از سالی به سال دیگر تکرار می‌شوند و البته در هیچ زمانی نمی‌توان با قطعیت گفت که آیا ساختار یا الگوی قیمتی کامل می‌شود یا خیر.

بر اساس این موضوع، تریدر در هر دو حالت از معامله خود مطمئن است؛ اگر الگو به صورت کامل اجرا شود، تیک پرافیت در سطح قیمتی مشخص شده اجرا می‌شود و بدین ترتیب تریدر سود کسب می‌کند. در سناریوی بعدی اگر الگو به پایان نرسد استاپ لاس در نقطه‌ای که الگو متوقف می‌شود اجرا شده و بدین ترتیب ضرر تریدر محدود خواهد شد.

• حد ضرر یا استاپ لاس، نشان دهنده این واقعیت است که سناریوی مورد انتظار به نتیجه نرسیده است.
• حد سود یا تیک پرافیت، نشان دهنده این واقعیت است که سناریوی مورد انتظار به نتیجه رسیده است.

توجه داشته باشید که بدون داشتن تجربه و علم کافی در انجام معاملات، عمل کردن به استراتژی‌های بازارهای مالی مشکل خواهد بود. تریدر باید در وهله اول یک الگوی قیمتی تکرار شونده را در نظر بگیرد و مشخص کند که در چه نقطه‌ای در نمودار قیمتی این الگو اجرا شده و در چه نقطه‌ای اجرا نشده است. بدین ترتیب می‌توان متوجه شد که در زمان ورود به معامله امکان پیش بینی دقیق جهت حرکت قیمت وجود استاپ لاس و تیک پروفیت ندارد. به همین دلیل باید خود را برای هر دو سناریویی که پیشتر به آن اشاره شد آماده کنید.

استاپ لاس و تیک پروفیت

2020-11-17 - 22:54:12 گام صفر - محاسبه حجم معامله یونس
گام 2

محاسبه نسبت حد سود به ضرر

دوستان با توجه به اینکه دقت و سرعت لازمه کار هست خواستم یه سوال در رابطه با اینکه ایا نرم افزار یا برنامه استاپ لاس و تیک پروفیت ای وجود نداره که میزان استاب لاس و تیک پروفیت رو بهش بدی و اون نسبت حد سود به ضرر رو بهت بده

قبلا یکی از دوستان زحمت کشیده بودن یه فایل اکسل درست کرده بودن که داخلش میزان سرمایه و میزان ریسک رو میزدی و میزان استاپ لاس رو هم میزدی و اون بهت میگفت با این میزان از سرمایه و میزان استاپ لاس باید با چه حجمی وارد معامله شی ، حالا گفتم همچین فایلی نداریم که میزان استاپ لاس و میزان تیک پروفیت رو بهش بدیم و اونم نسبت حد سود به ضرر رو به ما نشون بده

فرمول محاسبه حد سود به ضرر هم اگه بهم بدید ممنون میشم

حالا اگه کسی همچین فایلی هم در رابطه با میزان حد سود به ضرر داشت بزاره ممنون میشم

یک اکسپرتی هست که در متاتریدر نصب میشه و شما بسته به اینکه چند درصد از سرمایه رو میخواین ریسک کنید وارد میکنید و همینطور حدسود و حد ضرر و خودش حجم معامله، نسبت ریسک به ریوارد، هر پیپ چقدر ارزش داره و اینکه با رسیدن به حد سود تعریف شده چقدر سود میکنید رو نشون میده - اکسپرت مانی منیجمنت

استاپ لاس و تیک پروفیت

2020-11-03 - 06:استاپ لاس و تیک پروفیت 07:00 تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال حامد
گام 0

استاپ لاس و تیک پروفیت

سلام اساتید گرامی

برای استاپ لاس و تیک پروفیت جهت بورس تهران اگر خواسته باشیم در نرم افزار تعریف کنیم و به صورت اتوماتیک برنامه ترید مورد نظر را انجام بده فقط نرم افزار مفید تریدر هست یا نرم افزار دیگه ای هم هست برای بورس تهران؟ و آیا این نرم افزار مفید تریدر که دمو هست برای این قضیه جواب میده؟

من کارگذاری مفید را انتخاب کردم البته مربوط به قبل هست وارد برنامه ایزی تریدر که میشم جایی هست که بشه داخل برنامه استاپ لاس و تیک پروفیت را وارد کرد و بعد برنامه ایزی تریدر استاپ لاس و تیک پروفیت اتومات خودش ترید را انجام بده؟

آیا بهتره استاپ لاس و تیک پروفیت را برنامه خودش اتومات انجام بده یا اینکه دستی خود ما حواسمان به استاپ لاس و تیک پروفیت مورد نظر باشه و هر دفعه خودمان نمودار را چک کنیم؟

ممنون میشم راهنمایی کنید

در بالای سایت ره آورد هم قسمت هشدار میتوانید ، قیمتی که مد نظر دارید ثبت نمایید و وقتی سهم به این قیمت رسید برای شما آلارم میاد ، در خصوص tp و sl بستگی به روش معامله گری شما داره اگر پشت سیستم هستین بهتره که بصورت تریلینگ استاپتون رو جابجاکرده و با قیمت حرکت دهید.

نرم افزار دمو مفید تریدر یا ایزی تریدر که مربوط به کارگزاری مفید هست این قابلیت فعال شدن Tp , Sl را به صورت اتومات داره؟

یا نه فقط این قابلیت فعال شدن Tp , Slبه صورت اتومات مخصوص نرم افزار متا تریدر نسخه اصلی هست که برای بورس های خارج کشور جوابگو هست و برای بورس تهران جوابگو نیست؟

مفید تریدر قبلا این قابلیت رو داشته و گویا با تاخیر هم انجام میشده در حال حاضر استاپ لاس و تیک پروفیت در بازار ایران شما میتوانید از امکان هشدار استفاده بفرمایید ، یعنی آلارم تنظیم کنید که به قیمتی که د نظر شما رسید بهتون هشدار بده چون در بازار ایران به دلیل محدودیت دامنه نوسان اینقدر زیاد نوسان قیمت نداریم ، معمولا از این امکان در بازار فارکس استفاده میشود .

دستورات تیک پرافیت Take Profit و استاپ لاس Stop Loss چه کارکردی دارند؟

غیر از انواع دستوراتی که برای ورود به معاملات نزد کارگزار قابل تعریف می باشد دستورات دیگری نیز وجود دارند که از جنبه های مختلف مدل معاملات را برای کارگزار مشخص می کند. از مهمترین این دستورات که برای معاملات فعال و باز تعریف می شود (تیک پرافیت و استاپ لاس) Stop Loss و Take Profit هستند. Stop Loss یا Cut Loss از خانواده دستورات استاپ می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد ضرر شد در چه قیمتی کاگزار معامله را با زیان متوقف کند. Take Profit دستوری از خانواده دستورات لیمیت می باشد. این دستور برای کارگزار مشخص می کند در صورتی که معامله وارد سود شد کارگزار معامله را با چه میزان سود به پایان برساند. سفارشات دیگری نیز بین کارگزاران وجود دارد که استاپ لاس و تیک پروفیت قابلیت های دیگری را به معامله گر برای انجام معاملات ارائه می دهد مانند سفارش (OCO (One cancel the other، در این سفارش دو دستور به هم ربط پیدا می کنند. فعال شدن هر کدام بصورت خودکار دستور مرتبط را باطل می کند.